Использование Направления Для Тонкой Настройки Ваших Индикаторов

Чак Лебо. март 2009г 

Установлен ли у вас RSI и Стохастики с границами 70/30 или 80/20? Есть ли у вас конверты  Келтнера  ATR Bands, установленные на равных расстояниях с каждой стороны от скользящей средней в центре? Если да, то вы легко можете улучшить точность ваших индикаторов, регулируя их, чтобы отражать направление рынка.

До того, как мы покажем наши примеры, давайте убедимся, что логика подстройки индикаторов для направления - понятна. Если мы используем выходы индикатора за пределы  70 и 30 для RSI, мы требуем равноценных движений в каждом направлении, чтобы определить  условия для «перекупленности» и «перепроданности». Эти выходы за  пределы  были бы правильными в сторону рынка. А что если рынок имеет направление?  Если направление тренда вверх, то  мы можем принять,  что  движения вниз  не будут такими  большими или частыми,  как движения вверх. 

Сейчас, если тренд направлен вверх,  мы хотели бы поставить покупку пониже, используя наши пределы RSI. Однако, так как  тренд направлен вверх, менее вероятно, что рынок выйдет за пределы границ, которые, как ожидается, будут точны только в определенную сторону. На растущем рынке нам необходимо приподнять нижние  границы, что облегчит нам поиск сигналов на покупку. Вместо использования выходов за пределы 70/30 мы хотели бы использовать уровни 70/40, чтобы облегчить поиск сигналов на вход, в сторону направления тренда.

Рисунок 1

 С установкой границ на 70 и 30 нам не хватает условий для получения сигнала на вход, после минимума RSI в  районе 20  января.

А сейчас давайте посмотрим, что же происходит,  когда мы подстраиваем границы RSI в соответствии с направлением. Мы используем медленную  и быструю скользящие средние, чтобы показать направление. 

Рисунок 2

 Как мы можем видеть на графике, сейчас мы имеем чёткий сигнал на вход от «перепроданности»  на нашем  индикаторе RSI 14, который не показывал сигнала вверх,  используя симметричные выходы за пределы 70 и 30.

Давайте рассмотрим график GOOG используя быстрый стохастик для определения уровней перекупленности и перепроданности.

 Рисунок 3

 Ближайшее рассмотрение графика GOOG со стохастиком, позволит нам обсудить важные моменты. Приносят ли графики, двигающиеся в соответствии  с направлением  какой -  нибудь вред? Насколько мы можем видеть, они не приносят вреда. На графике вверху мы могли бы иметь сигнал на вход со стандартными 80/20 границами, так как мы углубились ниже 20. Но мы также получили тот - же самый  сигнал с границей на 30, так в чём же вред? Учитывая многие условия, подтянутые границы будут выдавать прибыльные сигналы, которые пропустят стандартные границы. С другой стороны, подтянутые границы никогда не пропустят сигналы, которые образуются на  стандартной границе. Кроме интересующих вас ложных сигналов на покупку в тренде вверх (маловероятно), подстроенные индикаторы могут только улучшить работу.

Ещё один индикатор для входов, который я обнаружил – это каналы Келтнера, который располагает ленты по значению ATR по обе стороны от скользящей средней.

Рисунок 4 

На графике выше мы можем видеть, что широкий конверт (2ATRs) едва ловит сигнал на покупку. Если бы мы подстроили конверт по 1.5 ATRs, проникновение было бы намного более  очевидным и не приносило бы вреда использованием сжатых сигналов.

Выглядит обычным, что мы  можем иметь выгоду от настройки индикаторов для направления, например, мы можем иметь больше сделок в направлении тренда. Но каждый из этих индикаторов имеет 2 различных входа. Например, когда мы настраиваем RSI от пробитий 70/30 на 70/40 на растущем рынке, следует ли нам подтягивать обе границы вверх, на 80/40? 

Нет необходимости. Логика в том, чтобы сделать сигналы на вход легче и, следовательно, более частыми в направлении тренда. Другая сторона границ не отделяется от процесса до тех пор, пока мы собираемся использовать разворот направлений и торговать против преобладающей тенденции. Это рискованная стратегия,  и я не буду рекомендовать её. Это прямо противоположно нашей логике в настройке индикатора для того, чтобы облегчить входы в направлении тренда. Настройка верхней границы более удаленной, будет только слегка уменьшать вероятность появления сделок против тренда. В сильном тренде вверх мы будем готовы увидеть много проникновений выше верхней границы, даже  если мы  подстроим её.  Проблема, которую мы пытаемся решить с нашими настройками – в том, чтобы сделать входы более простыми и частыми в правильном направлении.

Однако, движение выше границы и дальше наверх может нам помочь, если будет использовано как вспомогательное средство для взятия прибыли, потому что это будет тенденцией забирать немного больше прибылей, чем на нижней границе.  Выбор,  что делать с границей, на которой нет входов, будет зависеть от вашего намерения действовать, когда  она будет нарушена.  Если вы уверены в направлении тренда, вы будете игнорировать входы в противоположном направлении. 

Логика настройки входов в предпочтительном направлении может быть применена во многих торговых стратегиях. Давайте возьмём для примера знаменитую стратегию  20 - ти дневного прорыва Черепах. В превалирующем  верхнем  тренде 10-ти днев. или 15-ти днев. прорыв будет работать лучше, чем 20-ти дневный. Если  вы пытались купить в превалирующем  тренде вниз, то вам будет лучше подождать 30-ти или 40 - дневный прорыв. Взгляните на ваши любимые индикаторы и подумайте, как вы можете их подстроить в благоприятном, главном направлении рынка.

 Перевод: 1 Dan www.VirtuosClub.ru