Любимая Торговая Ситуация

Brett N. Steenbarger, Ph.D.

                            Любимая торговая ситуация

Перевод:  Анна Шигорина (http://www.virtuosclub.ru)

Некоторые из моих любимых утренних сделок основаны на анализе силы и слабости в начале торгов, с применением NYSE TICK и Market Delta - и с дальнейшими трудностями в  преодолении  максимумов и минимумов предыдущих торговых дней.

Начиная с 2005 года в индексе S&P 500 Index (SPY, N=588 торговых дней), мы получили 81 внутренних дней (дневной диапазон, не выходящий за диапазон предыдущего дня). Это означает, что более чем 85 % времени рынок  не выходит за максимумы и минимумы предыдущих дней.

Неопределенность усиливается, когда торговля на рынке превышает средний объем. Так как объем связан с волатильностью, можно  запросто увидеть, что это происходит и на торговле внутри дня.

К примеру, у нас есть 329 дней, начиная с 2005 года, в которых объем по индексу SPY был выше 200дневной скользящей средней. Из тех 329 дней, только 29 были днями, с диапазоном, не выходящие за предыдущие. Это означает, что в более 90% времени, день с высоким объемом не будет являться внутренним днем.

Наоборот, из 259 дней, которые были ниже 200-дневной скользящей средней значения объема, 52 дня были внутренние  - это  приблизительно 20 %.

Когда я вижу  открытие торгового дня со средним объемом или выше среднего, я предполагаю, что мы выйдем за диапазон максимумов и минимумов и коснемся уровня R1 или разворотной точки S1 (обсудим позднее). С этой точки зрения, это лишь последствие распределения силы или слабости в таких индикаторах как NYSE TICK, чтобы разместить  заявку на пробой выше максимума данного бара.

Большое число моих успешных сделок основаны на этой модели.

Оригинал статьи: www.brettsteenbarger.com