Направление - Это Ключ К Правильному Использованию Индикатора Adx

Перевод: 1 Dan  www.virtuosclub.ru 

Я использовал в торговле индикатор  Уаэлдера -  ADX, (иногда известный как  DMI), более 20 лет,  писал и читал лекции о моих изысканиях  по всему миру. Я буду надеяться, что моё обожание этого индикатора  внесёт оправданный вклад в увеличение  его популярности среди знатоков этой техники. Однако я продолжаю видеть свидетельства  того,  что индикатор ADX понимают не  так хорошо, и зачастую используют неправильно. В этой короткой статье я хотел бы указать очень общие недоразумения связанные с ADX и объяснить как правильно интерпретировать важнейшую информацию предоставляемую этим наиболее ценным техническим инструментом.

Большинство технарей уже знают, что ADX – это индикатор, который измеряет тренд. Но что бы работа была более эффективной, необходимо правильно интерпретировать его показания. К сожалению, его изобретатель У. Уаэлдер, предоставил нам основное понимание его искусного индикатора, но дал  плохое пояснение того, как  нам  следует понимать уровень ADX . Если вы ознакомитесь  с книгой Уаэлдера « Новые концепции в техническом анализе», где впервые представлен ADX/DMI,  я спрошу вас:  Что имеет большую прогнозную ценность в трендовом рынке ADX 20  или ADX 30?  Возможно, вы  не станете колебаться, отвечая, что уровень 30 -  куда более явно указывает на тренд, чем более низкий уровень. Однако это не всегда правильно, так как  не уровень  ADX, а его направление, обеспечивает нас информацией,  которая нам нужна. ADX 20, который растет отвесно – гораздо более явно предсказывает тренд, нежели ADX 40, который  идёт горизонтально или снижается. Трейдерам и техническим аналитикам не нужно обращать внимание на значение ADX: если индикатор наклонен вверх,  то вероятность тренда повышается, а если он снижается, то рынок теряет трендовое движение.

Однажды поняв это важнейшее отличие между уровнем АDX  и его направлением, мы можем перенести эту логику понимания направления  в дальнейшем на новую, важную ступень. ADX который быстро растёт – имеет большую прогнозную ценность, чем тот, который растёт медленно. Давайте рассмотрим сейчас некоторые специфические моменты. Работая с ADX, используя недостаточное 14 - периодное значение Уаэлдера, я обнаружил, что  любое движение вверх от предыдущего бара на 0.25 и выше – является важным, и говорит нам, что тренд в движении. Если изменения индикатора от предыдущего бара скажем 0.50 или больше, тогда высокая скорость изменения указывает на то, что на рынке сильный тренд. Фактически я наблюдал, что многие из  сильных и продолжительных трендов начинались с увеличения ADX на 1.00 или больше от бара к бару.

К сожалению, некоторые популярные программные продукты, в частности Метасток, следуют  оригинальным инструкциям Уаэлдера, которые округляют ADX до целого числа. Округление является причиной серьёзных проблем  при попытках измерить критическую скорость изменения. Например, значительное движение вверх от 25.05 до 25.35 оставляет ADX неизменным, в то время  как незначительное движение от 25.45 до 25.55 подбрасывает ADX на целую еденицу  с 25 на 26. Чтобы правильно использовать ADX, мы должны выполнять расчёты как минимум двумя десятичными знаками. Я указывал на эту проблему разработчикам Метасток множество раз, и, насколько мне известно, они еще не пересмотрели формулу. К счастью большинство других программных продуктов сейчас выполняют их расчеты с требуемыми двумя или тремя десятичными знаками, и имеется  много ресурсов в интернете, где расчет  ADX может быть получен для трёх.

Первым делом я полагаюсь на ADX как сигнал для входа и не вижу его большой ценности после того, как сделка была открыта. Стратегии на выход из позиции обычно требуют более точного времени, чем показания ADX о замедлении движения. ADX –  приблизительный индикатор, я имел хорошие результаты используя 7-периодный ADX для шорт и 30 – периодный для лонг. Фактически ADX выдает хорошие результаты не обращая внимания на эти точные параметры установки, которые являются данью его работоспособности и достоверности. Надежные индикаторы должны работать хорошо в широком диапазоне установок. Остерегайтесь индикаторов, которые требуют очень точных параметров установок для их эффективной работы. 

Здесь я привёл несколько других примеров, которые могут быть полезны пользователям  ADX:

Цели по прибыли: Когда ADX растет, вам следует применять тренд-следящие стратегии и искать справедливые реальные прибыли  4-периодного или более  ATR .

Когда ADX горизонтален или снижается, то тренд - следящие стратегии будут неверны. Используя эти условия, вам необходимо будет найти рынок, где ADX растет или переключить стратегии и применять краткосрочные контр - трендовые методы с целями по прибыли только 1.5 ATR или меньше. 

Главные трендовые развороты:  Когда АDX больше 35 и выше  любого из двух:  + DI  или    - DI, тогда будьте очень осторожны, так как многие важные  развороты происходили на этих уровнях.  Когда ADX выше обоих + DI и – DI , предлагаю использовать чувствительный индикатор (такой как Parabolic)- быстрый сигнал возможного изменения основного направления. Эта техника позволяет определить много главных вершин и оснований особенно в индексах акций.

Я надеюсь, эта короткая статья поможет вам улучшить результаты с моим любимым техническим индикатором. Я не знаю как кто - то может вступать в сделку, не посмотрев  на ADX до начала торговли. Он дает критически важную информацию, которую могут использовать все трейдеры.

Статьи по психологии трейдера